L'indicatore tecnico Momentum misura il cambiamento del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato arco di tempo. Ci sono fondamentalmente due modi per utilizzare l'indicatore Momentum: Come un indicatore di trend-following analogo a Moving ConvergenceDivergence media (MACD). In questo caso un segnale di acquisto si verifica se l'indicatore Momentum costituisce un trogolo e inizia a salire un segnale di vendere si verifica quando raggiunge picco e rifiuta. Si consiglia di tracciare una media mobile a breve termine dell'indicatore per determinare quando sta finendo o un picco. Alti valori o bassi di Momentum implicano continuazione della tendenza attuale. Così se l'indicatore raggiunge valori estremamente alti e poi si gira verso il basso, dovrebbe essere previsto l'ulteriore crescita dei prezzi. In ogni caso, una posizione deve essere aperto o chiuso solo dopo che i prezzi confermano il segnale generato dall'indicatore. Come un indicatore anticipatore. Questo metodo presuppone che la fase finale di un up-trend è di solito accompagnata da un aumento dei prezzi rapida (quando tutti si aspettano i prezzi per andare più in alto), e che la fine del mercato bears39 è caratterizzato da diminuzione dei prezzi rapida (quando tutti vogliono uscire ). Questo è spesso il caso, ma è anche una generalizzazione. Quando il mercato si avvicina a un picco vi è un forte balzo dell'indicatore Momentum. Dopo di che inizia a cadere mentre i prezzi continuano a crescere o spostare orizzontalmente. Analogo a quello, al mercato fondo Momentum cade bruscamente e poi salta fuori a lungo prima che i prezzi iniziano a crescere. Entrambe queste situazioni si traducono in divergenze tra l'indicatore e prezzi. Calcolo Momentum è calcolato come rapporto tra prezzo di oggi ai periodi di prezzo n fa: MOMENTUM CLOSE (i) CLOSE (I - n) 100 CLOSE (i) prezzo di chiusura della corrente CLOSE bar (I - n) stretti prezzo n bar fa . MetaQuotes Software Corp. è una società di sviluppo software e non fornisce investimento o di intermediazione services. Momentum E Il Relative Strength Index Ogni libro che fare con l'oggetto di analisi tecnica dedica almeno un paio di capitoli che parlano sia lo slancio e l'indice di forza relativa (RSI) . Per quelli di voi che non hanno familiarità con il prezzo slancio e la RSI, è necessario sapere che J. Welles Wilder primo ha scritto su questo argomento nei classici nuovi concetti di sistemi di negoziazione. Vedere: analisi tecnica per capire come questi due indicatori possono essere utilizzati insieme, dobbiamo prima, per un momento, rivedere ciascuna di esse. Momentum è la misura della velocità o velocità di variazione di prezzo. In analisi tecnica dei mercati finanziari, John J. Murphy spiega: dinamica di mercato è misurato prendendo continuamente differenze di prezzo per un intervallo di tempo fisso. Per costruire una linea di moto di 10 giorni, è sufficiente sottrarre il prezzo di chiusura di 10 giorni fa da l'ultimo prezzo di chiusura. Questo valore positivo o negativo viene quindi tracciata attorno ad una linea di zero. La formula per la quantità di moto è: M V - Vx V è l'ultimo prezzo, e Vx è il prezzo di chiusura x numero di giorni fa. Momentum misura il tasso di aumento o una diminuzione dei prezzi delle azioni. Dal punto di vista della tendenza, quantità di moto è un indicatore molto utile di forza o debolezza nel prezzo problemi. La storia ci ha dimostrato che la quantità di moto è molto più utile durante il rialzo dei mercati che durante flessione dei mercati il fatto che i mercati salgono più delle volte cadono è la ragione per questo. In altre parole, i mercati toro tendono a durare più a lungo rispetto ai mercati orso. (Per ulteriori informazioni, vedere i profitti bancari in Bull e mercati orso.) Per forza relativa. determinare il vero valore di un oscillatore dipende dalla comprensione delle posizioni ipercomprato o ipervenduto. C'è sempre stato un po confusione sulla differenza tra forza relativa, che misura due entità distinte e differenti mediante una linea del rapporto, e la RSI, che indica al commerciante o meno un'azione questioni prezzo è creata da coloro eccessivo acquisto o over-venderlo. La ben nota formula per l'indice di forza relativa è il seguente: Nella parte inferiore del grafico, l'RSI, su una scala da 0 a 100, indica che la posizione overbought è a 70 e la posizione ipervenduto è a 30. Un operatore con oggi semplici da usare software può scegliere di ripristinare i parametri indicatori a 80 e 20. in questo modo il commerciante per essere sicuri che quando si effettua la decisione di acquistare o vendere un problema, e non premere il grilletto troppo veloce. (Vedere velocità Resistance Lines.) L'RSI funziona meglio rispetto al crossover media mobile a breve termine. Utilizzando una media mobile di 10 giorni, con una media mobile di 25 giorni, è possibile che i crossover che indicano un cambiamento di direzione si verificheranno molto da vicino ai tempi in cui la RSI è o nella gamma 3070 o il 2080, i momenti in cui è mostrando sia le letture ipercomprato o ipervenduto distinte. In poche parole, l'RSI prevede prima di qualsiasi altra cosa una prossima inversione di una tendenza, verso l'alto o verso il basso. Una dimostrazione Entrambi gli indicatori sono molto affidabili per conto loro, ma cosa accadrebbe se abbiamo deciso di mettere loro due insieme Il risultato offre anche una migliore tempistica con i nostri punti di ingresso e di uscita. Diamo un'occhiata. Nel primo grafico di Home Depot (NYSE: HD), abbiamo inserito un indicatore slancio con un periodo di 12 giorni. Nella seconda tabella, confrontiamo Home Depot durante lo stesso periodo di tempo e poniamo un indicatore RSI nella parte inferiore dello spazio. La RSI in questo esempio è anche un periodo di 12 giorni. Il primo sguardo al Home Depot mostra di moto che aumenta sopra la linea dello zero nella prima settimana di dicembre 2002. Abbiamo dimostrato che questo sul grafico con le frecce blu su. Questo segnale di ingresso non è a lungo vissuto come la quantità di moto si trasforma una settimana più tardi e si dirige verso sud in fretta di finire l'anno a circa il livello 22, illustrato con le frecce verso il basso rosse. Il prossimo livello di entrata non è visto fino alla prima settimana di febbraio del 2003, ancora una volta mostrato con frecce blu su. Per la maggior parte, la quantità di moto non scende sotto la linea dello zero con qualsiasi convinzione da quella settimana fino alla settimana di giugno 23. Durante questo periodo di tempo, i prezzo delle azioni si sposta dal livello 21 alla diretta stretti di 32.47. Grafico creato con Tradestation Il secondo sguardo a Home Depot, che mostra l'indicatore RSI, ha un aspetto leggermente diverso dal grafico slancio sopra. Prima di tutto, c'è un punto debole ingresso all'inizio di gennaio e poi un paio di settimane dopo, un punto di ingresso un po 'più forte, che per la maggior parte continua per tutto l'inverno e nella primavera del 2003. Si può vedere che, dopo il blu fino frecce (punti di ingresso) abbiamo disegnato nella prima parte dell'anno, ci sono tre serie di frecce in basso rossi (punti di uscita) durante la metà di marzo, di nuovo durante la seconda settimana di maggio e di nuovo nella terza settimana di giugno. È importante riconoscere che molti commercianti visualizzare il valore RSI di 50 a un punto di riferimento supporto e resistenza. Se un problema è un momento difficile sfondare il livello di 50-valore, la resistenza può essere troppo alto in quel particolare momento, e l'azione dei prezzi potrebbe cadere di nuovo fino a quando non vi è un volume sufficiente a sfondare e proseguire a nuovi livelli. Un problema che cade nel prezzo potrebbe trovare supporto a valore 50 e rimbalzare questo livello nuovo per continuare un aumento verso l'alto in azione dei prezzi. (Per ulteriori informazioni, vedere di supporto e resistenza inversioni.) Grafico creato con Tradestation The Bottom Line Questo studio di Home Depot dimostra un aspetto interessante che gli operatori dovrebbero prendere in considerazione quando si utilizzano oscillatori per i punti di entrata e di uscita. Nel secondo grafico di Home Depot, il punto di ingresso deboli all'inizio di gennaio non è nemmeno riflettere un segnale di acquisto nel primo grafico, che usa slancio. In conclusione, ignorare il segnale di entrata. Tuttavia, il secondo segnale di entrata rilasciato poche settimane dopo dalla RSI è confermata una settimana dopo con un forte segnale di acquisto dal indicatore di momentum che sorge sopra la linea dello zero. Un'altra nota importante è che anche se ci sono tre segnali di rimborso mostrate sul grafico RSI di Home Depot, la quantità di moto non confermano segnali di vendita, e il titolo continua a salire con pullback di breve durata. Il segnale di vendita sul grafico RSI durante la terza settimana di giugno è confermata con l'indicatore slancio cadere bruscamente allo stesso tempo e cadere sotto la linea di zero. Doppia conferma dei punti di ingresso e di uscita dà il commerciante una migliore comprensione di se o non stanno ottenendo in o fuori al momento giusto. E il tempismo è tutto questo game. Forex: Mantenga un occhio sui Momentum Uno dei principi fondamentali dell'analisi tecnica è che il prezzo si trova di frequente, ma lo slancio parla generalmente la verità. Proprio come i giocatori di poker professionisti giocano il giocatore e non le carte, operatori professionali commercio di moto piuttosto che al prezzo. Nel forex (FX), un modello di moto robusta può essere uno strumento prezioso per il commercio, ma i commercianti spesso alle prese con la questione di quale tipo di modello da utilizzare. Qui vedremo come si può progettare un modello di moto semplice ed efficace in FX mediante l'istogramma media mobile divergenza di convergenza (MACD). Perché Momentum In primo luogo, abbiamo bisogno di capire perché il momento è così importante per il commercio. Un buon modo per capire il significato di quantità di moto è fare un passo al di fuori dei mercati finanziari del tutto e guardare una classe di attività che ha subito l'aumento dei prezzi per un tempo molto lungo - abitazioni. I prezzi delle case sono misurati in due modi: mese su mese aumenta e aumenta di anno su anno. Se i prezzi delle case a New York sono stati superiori nel mese di novembre rispetto a ottobre, allora potremmo tranquillamente concludere che la domanda di abitazioni è rimasta ferma aumenta e altri erano probabili. Tuttavia, se i prezzi nel mese di novembre improvvisamente diminuiti da prezzi pagati nel mese di ottobre, soprattutto dopo inesorabilmente in aumento per la maggior parte dell'anno, quindi che potrebbe fornire il primo indizio di un possibile cambiamento di tendenza. Certo, i prezzi delle case sarebbero molto probabilmente ancora più elevato nel confronto anno su anno, cullante il pubblico a credere che il mercato immobiliare era ancora capace di galleggiare. Tuttavia, professionisti del settore immobiliare, che sono ben consapevoli del fatto che la debolezza in alloggiamento si manifesta molto prima in cifre mese su mese rispetto ai dati anno su anno, sarebbero molto più riluttanti a comprare in queste condizioni. Nel settore immobiliare, i dati mese su mese forniscono una misura della velocità di cambiamento. che è ciò che lo studio della quantità di moto è tutto. Proprio come le loro controparti del mercato immobiliare, i professionisti dei mercati finanziari non mancherà di tenere un occhio più vicino sulla quantità di moto di quanto non facciano sul prezzo per accertare la vera direzione di un movimento. Utilizzando il MACD istogramma misurare Momentum Tasso di variazione può essere misurata in una varietà di modi in analisi tecnica un indice di forza relativa (RSI), un Commodity Channel Index (CCI) o un oscillatore stocastico possono essere utilizzati per valutare slancio. Tuttavia, ai fini di questa storia, l'istogramma MACD è l'indicatore tecnica di scelta. (Per ulteriori informazioni, vedere Spostamento Convergence Divergence media -. Parte 2) In primo luogo inventato da Gerry Appel nel 1970, il MACD è uno dei più semplici, ma più efficace, gli indicatori tecnici in giro. Quando utilizzato in FX, registra semplicemente la differenza tra il 26 periodo media mobile esponenziale (EMA) e il 12-periodo medio mobile esponenziale di una coppia di valute. (Per ulteriori informazioni, vedere Trading Il MACD divergenza e nozioni di base di medie mobili calibrati.) Inoltre, una di nove periodo EMA del MACD si è tracciata a fianco del MACD e agisce come un trigger line. Quando MACD attraversa la linea di nove periodo dal basso, significa una modifica al rialzo quando il movimento avviene in modo opposto, è realizzato un segnale negativo. Questa oscillazione del MACD attorno alla linea di nove periodo è stato tracciato in un formato istogramma da Thomas Aspray nel 1986 e divenne noto come l'istogramma MACD. Sebbene l'istogramma è in realtà un derivato di un derivato, può essere mortale accurate come potenziale resoconto di direzione del prezzo. Ecco un modo di progettare un semplice modello di moto in FX mediante l'istogramma MACD. 1. Il primo e più importante passo è quello di definire un segmento MACD. Per una posizione lunga, un segmento MACD è semplicemente il ciclo completo da parte l'istogramma MACD dalla violazione iniziale della linea di 0 dal lato inferiore al crollo finale attraverso la linea 0 dal lato superiore. Per un breve, le regole sono semplicemente invertite. La Figura 1 mostra un esempio di un segmento MACD nella coppia di valute EURUSD. 2. Una volta che il segmento MACD viene stabilita, è necessario misurare il valore della più elevata bar entro tale segmento per registrare il punto di riferimento di moto. In caso di cortocircuito, il processo viene semplicemente invertito. 3. Dopo aver rilevato la preventiva alto (o basso) nel segmento precedente, è quindi possibile utilizzare tale valore per costruire il modello. Passando alla figura 2, possiamo vedere che la precedente MACD alta era 0,0027. Se l'istogramma MACD ora registra una lettura al ribasso il cui valore assoluto è superiore a 0,0027, allora sapremo che slancio verso il basso ha superato slancio verso l'alto, e ben concludere che l'attuale set-up presenta una breve alta probabilità. Se il caso fosse invertita e il segmento MACD precedente erano negativi, una lettura positiva nel presente segmento che superi il minimo assoluto del segmento preventiva sarebbe poi segnalare una probabilità lunga. Qual è la logica dietro questa idea La premessa fondamentale è che lo slancio, come indicato dal MACD può fornire indizi per la direzione di fondo del mercato. Utilizzando il presupposto che precede slancio prezzo, la tesi del set-up è semplicemente questo: un nuovo massimo altalena nel slancio dovrebbe portare ad un nuovo massimo oscillazione nel prezzo, e viceversa. Consente di riflettere sul perché questo ha un senso. Un nuovo slancio oscillare basso o alto di solito è creato quando il prezzo fa un movimento improvviso e violento in una sola direzione. Ciò che precipita come l'azione dei prezzi Una credenza da una tori o porta che il prezzo ai livelli attuali rappresenta un valore eccessivo, e quindi una forte opportunità di profitto. In genere, questi sono i primi acquirenti o venditori, e che wouldnt essere agiscono così in fretta se ci hanno fatto credere che il prezzo stava per fare una mossa sostanziale in quella direzione. In generale, vale la pena di seguire il loro esempio, perché questo gruppo rappresenta spesso la folla smart money. Tuttavia, anche se questo set-up può infatti offrire una elevata probabilità di successo, non è affatto una garanzia di opportunità per fare soldi. Non solo il set-up talvolta non addirittura producendo falsi segnali, ma può anche generare un commercio di perdere anche se il segnale è accurato. Ricorda che, mentre lo slancio indica una forte presenza di tendenza, non fornisce alcuna misura del suo potenziale massimo. In altre parole, possiamo essere relativamente certi della direzione del movimento, ma non della sua ampiezza. Come la maggior parte di trading set-up, l'uso di successo del modello di moto è molto più una questione di arte che scienza. Guardando Entry Strategies Un trader può impiegare diverse strategie di ingresso diverse con il modello di moto. Il più semplice è quello di prendere un lungo o di mercato a breve del mercato quando il modello lampeggia un acquisto o un segnale di vendita. Questo può funzionare, ma costringe spesso il commerciante di entrare nel momento più inopportuno, in quanto il segnale è tipicamente prodotto al top assoluto o inferiore del burst prezzo. Prezzi possono continuare ulteriormente nella direzione del commercio, ma la sua molto più probabile che ripercorrere e che l'operatore avrà una migliore possibilità di entrata se lui o lei aspetta semplicemente. La figura 3 mostra una tale strategia di ingresso. A volte prezzo ripercorrerà contro il segnale di direzione a un gran lunga maggiore del previsto e tuttavia il segnale di slancio rimarrà valido. In questo caso, alcuni commercianti specializzati aggiungeranno alle loro posizioni - una pratica che alcuni commercianti hanno scherzosamente definito SHADDing (in breve add) o LADDing (a lungo add). Per il trader alle prime armi, questo può essere una manovra molto pericolosa - vi è la possibilità che si potrebbe finire per l'aggiunta di un cattivo commercio e, di conseguenza, aggravando le perdite, che potrebbero essere disastrose. operatori esperti, tuttavia, sanno come combattere con successo il nastro se percepiscono che il prezzo offre una divergenza significativa dalla quantità di moto. Posizionamento di Stop e Limit La questione finale da considerare è dove posizionare stop o limiti in tale set-up. Anche in questo caso, non ci sono risposte assolute, e ogni operatore deve sperimentare su un conto demo per determinare i propri criteri di rischio e rendimento. (Per ulteriori informazioni, vedere la demo prima di Dive In.) Questo scrittore mette gli arresti a stabilire l'opposto 1 deviazione standard Bollinger Band lontano dal suo ingresso, come egli ritiene che se il prezzo si è ritirato contro la sua posizione con una tale quantità, la set-up è molto probabile a fallire. Per quanto riguarda gli obiettivi di profitto, alcuni commercianti come prenotare guadagnare molto rapidamente, anche se più commercianti paziente potrebbe raccogliere i risultati di gran lunga più grandi, se il commercio si sviluppa un forte movimento direzionale. I commercianti Conclusione dicono spesso che il commercio migliore potrebbe essere quello voi non prendere. Uno dei maggiori punti di forza del modello di moto è che non impegnarsi in bassa probabilità di set-up. Gli operatori possono cadere preda all'impulso per cercare di cogliere ogni singolo giro o mossa della coppia di valute. Il modello di moto inibisce efficacemente tale comportamento distruttivo tenendo commerciante fuori dal mercato, quando la quantità di moto di compensazione è troppo forte. Come Kenny Rogers una volta ha cantato in The Gambler, Youve ha ottenuto di sapere quando tenere loro, e si avuto modo di sapere quando piegarli. Nel commercio, come nel poker, questa è la vera abilità del gioco. Il semplice modello di moto weve descritto qui è uno strumento che ci auguriamo possa aiutare i commercianti di valuta a migliorare il loro processo di selezione del commercio e fare scelte più intelligenti.
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